abtc.az

FRM | Part 1

Məhəmməd Məhərrəmli Təlimçi : Məhəmməd Məhərrəmli

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 1000 AZN

imtahana hazırlıq kursu


Müddəti

80 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

– Bankların və kredit təşkilatlarının risk menecerləri

– GARP FRM Part 1 imtahanına hazırlaşan fərdi şəxslər

Dil

İngilis

Sertisikasiya

Təlimin məqsədi dinləyiciləri GARP sertifikasiya imtahanına hazırlaçdırmaqdır. Kursun sonunda dinləyicilər ABTC-nin standart iştirak sertifikatlarının alır. Sertifikasiya imtahanı GARP tərəfindən keçirilir.

Proqramın qısa məzmunu

Module 1. Foundations of Risk Management Part I Exam Weight 20% (FRM)

– Basic risk types, measurement and management tools
– Creating value with risk management
– The role of risk management in corporate governance
– Enterprise Risk Management (ERM)
– Financial disasters and risk management failures
– The Capital Asset Pricing Model (CAPM)
– Risk-adjusted performance measurement
– Multifactor models
– Data aggregation and risk reporting
– Ethics and the GARP Code of Conduct

Module 2. Quantitative Analysis Part I Exam Weight 20% (QA)

– Discrete and continuous probability distributions
– Estimating the parameters of distributions
– Population and sample statistics
– Bayesian analysis
– Statistical inference and hypothesis testing
– Estimating correlation and volatility using EWMA and GARCH models
– Volatility term structures
– Correlations and copulas
– Linear regression with single and multiple regressors
– Time series analysis and forecasting
– Simulation methods

Module 3. Financial Markets and Products - Part I Exam Weight 30% (FMP)

– Structure and functions of financial institutions
– Structure and mechanics of OTC and exchange markets
– Structure, mechanics, and valuation of forwards, futures, swaps, and options
– Hedging with derivatives
– Interest rates and measures of interest rate sensitivity
– Foreign exchange risk
– Corporate bonds
– Mortgage-backed securities

Module 4. Valuation and Risk Models - Part I Exam Weight 30% (VRM)

– Value-at-Risk (VaR)
– Expected shortfall (ES)
– Stress testing and scenario analysis
– Option valuation
– Fixed income valuation
– Hedging
– Country and sovereign risk models and management
– External and internal credit ratings
– Expected and unexpected losses
– Operational risk

Top